虛擬雙龍閃長倉（２０１７）

講到年結，千祈唔好唔記得魔術師仲有虛擬雙龍閃長倉呢個模擬組合，主要係與期指長倉的比較。遊戲規則是咁的：
１. 雙龍閃長倉：在本月期指結算日買入下月雙龍閃長倉。如期指開市價較遠離某恆指期權 strike price（不超過＋／—５０點），則做 straddle 長倉（例如２０１７年１０月３０日，下月（１１月）期指開市價為２８,５５５，則買入２８,６００ call 同 put）；如期指開市價靠近兩個恆指期權的 strike prices 的中間 （即超過＋／—５０點），則做 strangle（例如２０１７年１１月３０日，下月（１２月）期指開市價為２９,６８４，則以期權開市價買入２９,８００ call 同 ２９,６００ put），期權金以開市價計算，並一直持有直至結算。
２. 期指長倉：在本月期指結算日以開市價買入下月期指，並一直持有直至結算。
以下係２０１７年模擬雙龍閃的戰績：

明顯，２０１７年係單邊市，１２個月升咗１１個月，期指長倉一張不斷續落去贏８,８９８點，計埋２０１４—１６年輸的８９４點（見《虛擬雙龍閃長倉（２０１４—１６）》），４年來仲有８,００４點盈利，真心一鋪返身，應該割禾青。
雙龍閃長倉，由於其中一邊 call 或 put 註定要輸，加上單邊市令引伸波幅上升，期權金增加，令到３、４、９、１２月近乎 call put 齊輸，埋單全年輸１１３點，計埋２０１４—２０１６年盈利６,１３７點，４年以來賺６,０２４點。
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虛擬雙龍閃長倉（２０１４—１６）