2019年1月2日 星期三

虛擬雙龍閃組合(2018)

趁住2018年完結,又係時機重溫吓魔術師虛擬雙龍閃長倉呢個模擬組合,主要係與期指長倉的比較。遊戲規則是咁的:
1. 期指長倉:在本月期指結算日以開市價買入下月期指,並一直持有直至結算。
2. 雙龍閃長倉:在本月期指結算日買入下月雙龍閃長倉。如期指開市價較遠離某恆指期權 strike price(不超過+/—50點),則做 straddle 長倉;如期指開市價靠近兩個恆指期權的 strike prices 的中間 (即超過+/—50點),則做 strangle,期權金以開市價計算,並一直持有直至結算。
以下係2018年虛擬雙龍閃的戰績:
2018年先大升後大跌,引伸波幅向上引致期權金上升,雙龍閃開始難以搵食。如果喜歡逆向操作,高位長空,可參考網友 Steven Chao《叔大通普的二零一八年年結》的戰績。
由2014年開始,期指長倉及虛擬雙龍閃組合的戰績如下:
年份 期指長倉 虛擬雙龍閃組合
2014 1,638點  -674點
2015 -3,123點 5655點
2016 591點 1,156點
2017 8,898點 -113點
2018 -5,073點 544點
總數 2,931點 6,568點
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伸延閱讀:
Steven Chao:叔大通普的二零一八年年結
虛擬雙龍閃長倉(2017)
虛擬雙龍閃長倉(2014—16)

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